Optimal investment and risk control policies for insurers under incomplete markets

发布日期:2018-11-12点击数:

报告人:周杰明(湖南师范大学)


 :2018年 11月13日 20:00--21:00


 :理科楼 LD402


 : In this topic, we apply the martingale approach to investigate the optimal investment and risk control problems for insurers under incomplete markets. Closed-form solutions to the problems of mean-variance criterion and expected exponential utility maximization are obtained. Moreover, numerical simulations are presented to illustrate the results with the basic parameters.

 

报告人简介:周杰明,副教授,湖南师范大学太阳成集团tyc539,统计与金融数学系副系主任,湖南师范大学“世承人才计划”青年学者。主持1项国家自然科学基金青年项目,参与6项国家自然科学基金项目。一直从事保险风险理论中的破产问题和随机控制问题研究,先后在Insurance: Mathematics and Economics, Journal of Computational and Applied Mathematics,Mathematical Methods of Operations Research,Statistics & Probability Letters,Acta Mathematica Scientia等国内外期刊发表 SCI、SSCI 收录论文 10多篇。担任过European Journal of Operation Research,Insurance: Mathematics and Economics,Journal of Economic and Dynamic Control,Science China Mathematics等期刊的匿名审稿专家。

 

公司联系人:张志民,刘朝林

 

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太阳成集团tyc539的前身是始建于1929年的太阳成集团理学院和1937年建立的太阳成集团商学院,理学院是太阳成集团最早设立的三个学院之一,首任经理为数学家何鲁先生。