报告人: 王文元（厦门大学）

日  期: 2019年12月22日

时  间: 上午9:00

地  点: 理科楼 LD202

摘  要: In this paper we study a spectrally negative Lévy process that is reflected at its draw-down level whenever a draw-down time from the running supremum arrives. Using an excursion-theoretical approach, for such a reflected process we find the Laplace transform of the upper exiting time and an expression of the associated potential measure. When the reflected process is identified as a risk process with capital injections, the expected total amount of discounted capital injections prior to the exiting time and the Laplace transform of the accumulated capital injections until the exiting time are also obtained. The results are expressed in terms of scale functions for spectrally negative Lévy processes. (Joint work with Prof. Xiaowen Zhou @ Concordia University).

报告人简介：王文元，厦门大学数学科学学院副教授、硕士生导师、概率统计系副主任。2013年7月毕业于武汉大学，获理学博士学位。2013年9月至今在厦门大学数学科学学院工作。2018年11月至2019年11月获国家留学基金委资助访问加拿大Concordia University一年。研究领域涉及金融数学、随机控制与优化、概率论与随机过程、精算数学，并在上述领域的国际学术刊物《Advances in applied probability》、《Journal of theoretical probability》、《Journal of applied probability》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Extremes》等杂志上发表SCI收录论文21篇。主持国家自然科学基金青年项目与面上项目各1项（2014、2016）。于2017年入选福建省新世纪优秀人才支持计划。

公司联系人: 张志民

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