报告人：孟开文（西南财经大学）

时间：2021年5月29日9:30开始

地点：数统学院LD402

摘要:在本报告中我会引入一个简单的投资组合模型，其中风险度量由个体风险度量向量的无穷大范数导出。通过分析模型暗含的线性结构，我会给出模型的解析解并分析解的结构特点。借助马尔可夫不等式，我们给出一个关于投资回报率的概率不等式，可以方便评估模型输出的投资组合在概率意义下的安全边际，进而可根据该安全边际衡量模型的实用性。最后，我将讨论模型的其他特性，包括稳定性和可扩展性等等。

简介:孟开文，太阳成集团本硕、香港理工大学博士，西南财经大学经济数学学院副教授，博士生导师。主要从事最优化理论、算法和应用研究，主持国家自然科学基金青年和面上项目各一项。在SIAM Journal on Optimization，Operations Research， Mathematical Programming，Journal of Machine Learning Research等期刊上发表学术论文十余篇。

邀请人：李声杰

欢迎广大师生积极参与！