基于下测风险度量的稳健投资组合优化问题

发布日期:2021-05-25点击数:

报告人:孟开文(西南财经大学)

时间:2021年5月29日9:30开始

地点:数统学院LD402


摘要:在本报告中我会引入一个简单的投资组合模型,其中风险度量由个体风险度量向量的无穷大范数导出。通过分析模型暗含的线性结构,我会给出模型的解析解并分析解的结构特点。借助马尔可夫不等式,我们给出一个关于投资回报率的概率不等式,可以方便评估模型输出的投资组合在概率意义下的安全边际,进而可根据该安全边际衡量模型的实用性。最后,我将讨论模型的其他特性,包括稳定性和可扩展性等等。


简介:孟开文,太阳成集团本硕、香港理工大学博士,西南财经大学经济数学学院副教授,博士生导师。主要从事最优化理论、算法和应用研究,主持国家自然科学基金青年和面上项目各一项。在SIAM Journal on OptimizationOperations ResearchMathematical ProgrammingJournal of Machine Learning Research等期刊上发表学术论文十余篇。


邀请人:李声杰


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