报告人：Tusheng Zhang 张土生 (Manchester University)

时间：2018.01.10(星期三)10:00--11:00

地点：理科楼LA106

摘要：In this paper, we present a simple method to verify the large deviation criteria of Dupuis et al for functionals of Brownian motions. We then establish a large deviation principle for obstacle problems of quasi-linear stochastic partial differential equations. It turns out that the backward stochastic differential equations will also play an important role.

报告人简介：张土生教授现为英国曼切斯特大学(Manchester University, UK)概率统计系系主任,2005年受聘为南开大学“长江学者奖励计划讲座教授”。张土生教授毕业于中国科学院应用数学研究所,师从著名概率论专家严加安院士。先后访问了美国加州大学欧文分校、康奈尔大学、德国比勒费尔德大学等数十个国家和地区的大学和科研院所,被邀请在四十多个大型的国际随机分析会议上作了特邀报告. 张土生教授在《Ann. Probab.》,《Probab. Theory Related Fields》,《Stochastic Process. Appl.》,《J. Funct. Anal.》,《J. Differential Equations》，《Potential Anal.》等国际权威杂志上发表论文120多篇,出版了专著4部.目前为《Stochastic Process. Appl.》,《J. Theoretical Probab.》,《Commun. Math. Stat.》,《Potential Anal.》,《Acta Math. Appl. Sin.》等国际上重要杂志的编委。张土生教授主要从事随机（偏）微分方程,大偏差, Malliavin Calculus,狄氏型等方面研究.

公司联系人：周国立 黄光辉