报告人：王过京（苏州大学）

时间：2021年12月15日10:00开始

腾讯会议ID：968 519 188

摘要：We introduce a homogeneous portfolio reduced form credit risk model with regime switching to describe the default behaviors for the mortgage holders. Based on Markov property and using the uniformization method for Markov chain, we present some explicit formulas for the default loss and the fair premium from the perspective of different investors in a CDO. We use some historical data to evaluate the parameters in the proposed model. The numerical results show that some of them are closed to some ones used in practice.  

简介:王过京教授目前在苏州大学金融工程研究中心工作，为本科生和研究生讲授《测度论》、《随机过程》、《随机分析》、《随机积分与微分方程》、《Levy过程》、《风险理论》、《金融衍生产品定价》、《组合信用风险理论与应用》和《资产定价与风险管理》等课程。王过京教授主要研究方向为保险数学和信用风险理论，目前在相关专业领域已发表学术论文50余篇。

邀请人：张志民

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