报告人：张振中（东华大学）

时间：2022年11月24日 09：00-

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摘要：In this talk, we focus on some properties and the maximum distribution estimates for one-dimensional Brownian motion with Markov switching. The explicit expressions for density functions, the mean exit time and Laplace transform of the exit time are obtained by solving the corresponding Poisson problem. The results disclose the impact on mean exit time and the Laplace transform of the exit time as $\sigma_1$ tends to $\sigma_2$.  Furthermore, an appropriate upper bound and an appropriate lower bound on the probabilities are given for switching Brownian motion.

简介：张振中，东华大学理学院教授、博士生导师。2009年获中南大学理学博士学位。 主要研究方向为受控的混杂跳扩散系统及应用。 近几年，在《Potential Analysis》、 《Journal of Applied Probability》、《Insurance: Mathematics and Economics》等期刊发表论文二十多篇。 现主持国家自然科学基金与科技部科研项目各一项。

邀请人：李曼曼

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